Особливості застосування рекурентних діаграм і рекурентного кількісного аналізу для дослідження фінансових часових рядів

  • Oleksandr Piskun
Ключові слова: рекурентна діаграма, рекурентний кількісний аналіз, розмірність вкладень, затримка часу, фінансовий часовий ряд

Анотація

У статті досліджено теорію та методи рекурентного аналізу. Визначені оптимальні значення вхідних параметрів та відповідні міри для аналізу фінансових часових рядів із метою побудови інструменту моніторингу ринків

Посилання

1. McKenzie M. D. Chaotic behavior in national stock market indices / M. D. McKenzie // Global Finance J. – 2001. – №12. – P. 35–52.
2. Antoniou A. Recurrence Plot and financial time series analysis / A. Antoniou, C. E. Vorlow // Neural Network World. – 2000. – № 10. – P. 131–145.
3. Gilmore C. G. An examination of nonlinear dependence in exchange rates, using recent methods from chaos theory / C. G. Gilmore // Global Finance Journal. – 2001. – V. 12. – № 1. – P. 139–151.
4. Zbilut J. P. Use of Recurrence Quantification Analysis in Economic Time Series / J. P. Zbilut // New Economic Windows: Economics – Complex Windows, Eds.: M. Salzano, A. Kirman. – Milan: Springer, 2005. – P. 91 – 104.
5. Strozzi F. Application of non linear time series analysis techniques to high frequency currency exchange data / F. Strozzi, J. M. Zaldivar, J. P. Zbilut // Physica A. – 2002. – № 312. – P.520–538.
6. Application of non-linear time series analysis techniques to the nordic spot electricity market data / F. Strozzi, E. Gutierrez, C. Noè et al. – Liuc Papers n. 200 – Serie Tecnologia 11, marzo. – 2007. – 51 p.
7. Fabretti A. Recurrence plot and recurrence quantification analysis techniques for detecting a critical regime. Examples from financial market indices / A. Fabretti, M. Ausloos // Int. J. Mod.Phys. C. – 2005. – V. 16. – № 5. – P. 671–706.
8. Bastos J. A. Recurrence quantification analysis of global stock markets / J. A. Bastos, J. Caiado // Physica A. – 2011. – V. 390. – № 7. – P. 1315 – 1325.
9. Recurrence plot based measures of complexity and its application to heart rate variability data / N. Marwan, N. Wessel, U. Meyerfeldt at al. // Phys. Rev. E. – V. 66. – № 2. – 026702.
10. Marwan N. Encounters With Neighbours – Current Developments Of Concepts Based On Recurrence Plots And Their Applications: Ph.D. Thesis / Marwan Norbert. – University of Potsdam, 2003. – 159 p.
11. Sauer T. Embedology / Sauer, J. A.Yorke, M. Casdagli // J. Statist. Phys. – V. 65. – №3–4. – 1991. – Р. 579–616.
12. Kantz H. Nonlinear Time Series Analysis / Н. Kantz. Т. Schreiber. – Cambridge: University Press, 1997. – 306 р.
13. Eckmann J. P. Recurrence Plot of dynamical system / J. P. Eckmann, S. O.Kamphorst, D. Ruelle // Europhys. Lett. – 1987. – № 5. – P. 973–977.
14. Webber C. L. Dynamical assessment of physiological systems and states using recurrence plot strategies / C. L. Webber, J. P. Zbilut // J. Appl. Physiol. – 1994. – V. 76. – № 2. – P. 965 – 973.
15. Zbilut J. P. Embeddings and delays as derived from quantification of recurrence plots / J.P. Zbilut. C. L. Webber // Physics Letters A. – 1992. – № 171. – P. 199 – 203.
16. Gao J. B. Recurrence time statistics for chaotic systems and their applications / J. B. Gao // Phys. Rev. Lett. – 1999. – V. 83. – № 16. – P. 3178 – 3181.
17. Estimation of dynamical invariants without embedding by recurrence plots / M. Thiel, M. C. Romano, P. L. Read, J. Kurths // Chaos. – № 14. – 2004. – Р. 234–243.
18. Ambiguities in recurrence-based complex network representations of time series / R. V. Donner, Y. Zou, J. F. Donges et al. // Physical Review E. – 2010. – V. 81. – № 1. – 015101(R).
19. Schinkel S. Selection of recurrence threshold for signal detection / S. Schinkel, O. Dimigen, N. Marwan // European Physical Journal, Special Topics. – 2008. – № 164. – Р. 45–53.
20. Marwan N. How to avoid potential pitfalls in recurrence plot based data analysis / N. Marwan // International Journal of Bifurcation and Chaos. – 2011. – V. 21. – № 4. – Р. 1003–1017.
21. Mhalsekar S. D. Investigation on feasibility of recurrence quantification analysis for detecting flank wear in face milling / S. D. Mhalsekar, S. S. Rao, K. V. Gangadharan // International Journal of Engineering, Science and Technology. – 2010. – V. 2. – № 5. – Р. 23–38.
22. Piskun O. Recurrence Quantification Analysis of Financial Market Crises and Crashes [Електронний ресурс] / O. Piskun, S. Piskun. – Режим доступу: http://arxiv.org/pdf/1107.5420.pdf
Опубліковано
2011-09-14
Як цитувати
(1)
Piskun, O. Особливості застосування рекурентних діаграм і рекурентного кількісного аналізу для дослідження фінансових часових рядів. fp 2011, 111-118.