Попередня обробка вхідних даних для системи моніторингу фондових ринків

  • Олександр Піскун
Ключові слова: фондовий ринок, моніторинг, непараметричні методи згладжування

Анотація

У статті досліджено непараметричні методи згладжування часових рядів. Визначені оптимальні методи попередньої обробки рядів даних для системи моніторингу фондових ринків.

Посилання

1. Piskun O. V. (2011) Osoblyvosti zastosuvannia rekurentnykh diahram i rekurentnoho kilkisnoho analizu dlia doslidzhennia finansovykh chasovykh riadiv [Features of Application of Recurrent Charts and Recurrent Quantitative Analysis for the Study of Financial Time]. Finansovyy prostir, 3, 111–118.
2. Piskun O. Recurrence Quantification Analysis of Financial Market Crises and Crashes. Retrieved from http://arxiv.org/pdf/1107.5420.pdf
3. Hardle W. (1989). Applied nonparametric regression. Wolfgang Hardle. Cambridge: Cambridge University Press.
4. Kendall M. G., J. Keith Ord (1989). Time Series Third Edition. Oxford: Oxford University Press.
5. Pollard J. H. (1977). A Handbook of Numerical and Statistical Techniques. Cambridge: Cambridge University Press.
6. Cleveland W. S., Devlin S. J. (1988). Locally Weighted Regression: An Approach to Regression Analysis by Local Fitting. Jornal of American Statistical Association. Vol. 83, 403, 829–836.
7. Arcangeli R. The Multidimensional Minimizing Splines – Theory and Applications / Remi Arcangeli, Maria Cruz Lopez de Silanes, Juan Jose Torrens. – Boston: Kluwer Academic Publishers, 2004. – 280 p.
8. Pollock D. S. G. (1999) A Handbook of TimeSeries Analysis, Signal Processing and Dynamics. London: ACADEMIC PRESS.
9. Daubechies I. (1992) Ten Lectures on Wavelets. Philadelphia: SIAM.
10. Crowley P. M. (2007) A Guide to Wavelets for Economists. Journal of Economic Surveys. Vol. 21, 2, 207–267.
Опубліковано
2013-10-30
Як цитувати
(1)
Піскун, О. Попередня обробка вхідних даних для системи моніторингу фондових ринків. fp 2013, 56-62.